好久不讲故事了，今儿讲个故事，也算个测验。大家来玩玩～
现在有一种彩票，一等奖200万，二等奖50万，或者啥都没有。假设现在有两种情形供你选择：
1. 100%的概率获得二等奖，0%的概率获得一等奖，0%的概率啥都没有。
2. 10%的概率拿到一等奖，89%的概率中二等奖，1%的概率啥都没得到。
哪一个更合你的胃口？是不是现在已经两眼放光了？冷静冷静，哈哈，只是个测验。
别急，游戏还没结束，我们再接着玩，
现在形势突然变化了，你的选择变为：
1. 11%的概率获得二等奖，89%的概率啥都没有，0%的概率获得一等奖。
2.10%的概率中一等奖，0%的概率二等奖，90%的概率啥都没有。
这时你又更倾向于哪一种？
测验做完了？好吧，记下你的答案，我们开始讲故事。话说这个小测验是从鼎鼎大名的MWG书上抄来的，称之为Allais Paradox，是很经典的对“预期效用论 (expectation utility)”的挑战。前阵子在课堂上我们老师就拿这个游戏了我们一番，不过貌似结果不是那么满意啊。我当时就在嘀咕，谁让你在一群学了经济学那么多年的人身上做实验呢？谁不懂预期效用啊，肯定都照着预期效用最高的选啊。换言之，我们都被经济学彻底的“洗脑”了，不由自主的计算起来预期效用。
好吧，回到测验，其实答案很简单：
如果第一次你选了1，那么第二次你也应该选1，因为这样说明你是相对“风险厌恶”的，喜欢确定性稍高的事情。
如果第一次你选了2，那么第二次你也应该选2，因为这说明你是希望稍稍冒些风险以获得更大的收益的（比如我就毫不犹豫的选择两个2），毕竟平均算起来无论如何选2的“奖金的期望”都是更高的。
好吧，如果你选了一个1一个2（应该是第一个选1第二个选了2吧？），那么从“预期效用”或者经济学理论上来说，你的选择是“不理智”的。
别着急，这里说你“不理智”不是真的不理智，恰恰相反，第一个选1第二个选2是大多数人的理性选择：在第一个选择中，既然我已经100%的概率中二等奖了，为啥我还要冒1%的概率一无所有呢？同样的，在第二个选择中，既然中奖的概率本来就相差不大，我又为何不赌一赌运气，求个头奖呢？
是的，这不是你的错，而是经济学过于强的假设的错。根据预期效用理论，你是不可能选一个1一个2的，因为你不可能突然间转换风险偏好类型——从讨厌风险的人变成稍稍喜欢冒险的。但是事实中，尤其是在这里例子中，我们为什么不能改变自己的风险偏好？？？
对于这么一个悖论，经济学自然有自己的解释，也有相应的放松条件，比如“后悔理论 (regret theory)”，或者放松“独立公理（independence axiom）”。不过，无论如何，现在大家还都在用着预期效用理论，很大程度上是人们大多数的行为还是符合预期效用理论的，尤其是在信息经济学中研究委托人和代理人行为的时候。
其实这个小小的例子只是想说，其实经济学研究的并不是的动辄就“GDP”“国计民生”这种听起来都很唬人的大问题，经济学也是从一砖一瓦慢慢盖起来的。我现在感兴趣的就是如何解释“个体行为”和“群体行为”之间的微妙联系，以及如何放松“理性选择”的假设来更完美的契合真实的世界，然后就是进一步构筑宏微观之间的桥梁。
话说昨天生平第一次彻彻底底的用英文对别人解释我的一个idea，突然发现自己的英文没有想象中的那么烂。更让我感动的是，大家不会说我“异想天开”，而是认真的聆听并给出很多建议和鼓励，希望我可以朝着自己理想的方向走下去。感觉在国内的时候，可能周围的人功利的比较多——首先关心学术的就不多（大家都忙着找工作了），关心学术的关心经济学理论的更少（计量和金融貌似更有趣？），关心经济学理论的又关心这种基础性思维的就更少了（发文章啊发文章）。在这边，我也是一直小心翼翼的面对着这群动辄一泡图书馆就是一天的狂人，总觉得自己基础理论还没学好就跟人家扯这些“虚无缥缈”的是不是有点不着调。但是接触越来越多，我发现他们大多数人还是很关心“思维模式”的，关心如何构筑一个更完美的理论。他们也很容易接受新的idea，并表述自己的想法。同学还鼓励我去直接找几位相关的教授谈谈，看看能不能获得进一步的指点。只是与我来说，现在很多想法还不成熟（需要学行为经济学、经济史，还有图论复杂网络理论的很多东西），我一直担心表述不清，所以暂且搁着也罢。至少，我现在有充足的理由和信心继续朝着自己期望的方向走下去了，不用瞻前顾后杞人忧天了。
生活，突然变得无比的明朗和幸福，连problem sets看起来都不那么可恶了。
