第十五章 随机森林(Random Forest)
终于讲到这个神奇的算法了...若是百年前的算命术士们知道有此等高深之术，怕是要写成一本《随机真经》作为武林宝典世代相传了吧？猜得准才是王道嘛。
p.s. 以前没看过的童鞋不要急，这节课只是从boosting直接跳讲到十五章，并不是已经快结课啦。
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1.定义和算法
算法：
- 1. For b = 1 to B
- 生成一个自生样本
(via bootstrap) - 由生成树
:
- 随机选取m(
)个变量（相应的
，取了m维子集）。一切的神奇都在于这里是随机降维的。 - 由
生成树。
- 随机选取m(
- 生成一个自生样本
- 输出
(即森林）。
随机森林算法的参数主要就是决策树的参数
，用来控制树的生长的：保证每个叶子中的实例数不大于。
应用
1) 回归 在回归的情况下采取均值，最终输出的就是
.
2) 分类 分类的情况下进行投票，
，得票最多的那类获胜。
参数
总结的来看，参数主要有如下几个：
- B：试验次数。一般为几百到几千，所以是computational intensive.
- m：降维的力度。作者建议回归的情况下采用
，然后分类的情况下采用
。 - ：建议回归的时候设为5，分类的时候设为1（彻底分到底）
伪代码
其实上面已经写的比较清楚了...我只是再抄个伪代码过来而已。
select m variables at random out of the M variables
For j = 1 .. m
If j'th attribute is categorical
(see Information Gain)
Else (j'th attribute is real-valued)
(see Information Gain)
Let 
(this is the splitting attribute we'll
use)
If j{*} is categorical then
For each value v of the j'th attribute
Let 
= subset of rows of X in which 
. Let 
= corresponding subset of Y
Let 
= LearnUnprunedTree
Return a decision tree node, splitting on j'th attribute. The number
of children equals the number of values of the j'th attribute, and
the v'th child is Childv
Else j{*} is real-valued and let t be the best split threshold
Let 
= subset of rows of X in which 
. Let
= corresponding subset of Y
Let 
= LearnUnprunedTree
Let 
= subset of rows of X in which 
. Let 
=
corresponding subset of Y
Let 
= LearnUnprunedTree
Return a decision tree node, splitting on j'th attribute. It has two
children corresponding to whether the j'th attribute is above or below
the given threshold.
2. 为什么要“随机”
bootstrap：通过多次重抽样减小误差。
考虑下面的情况：
1) 
为随机变量，且
,
。
(i)当相互独立的时候，
，且
。
(ii)当相互不独立的时候，我们有
。这样接下来就有
如斯，仅使用bootstrap的话压缩的是方差的第二部分，而随机选的的M可以减小样本之间的相关性，从而减少不同树之间的相关性。
2）OOB(out of bag)实例
OOB的概率：
。这样就是说，在一次抽样中约有1/3的样本没有被抽到。
两次bootstrap抽样的话，样本约有40%的重叠，这样的重叠概率会影响到上面的(ii)中，两次抽样得到的样本重叠很高，相互不独立。
这样我们用67%的样本训练数据，用剩下33%来测试。
3. 其他应用
1)变量的重要性（feature selection，俗称的特征选择）
第一种方法可以和上节课梯度树那里的一样，用
来刻画变量的重要性。
第二种方法则是比较有意思。对于一棵树
，我们用OOB样本可以得到测试误差1。
OOB样本大概长成这个样子：
，样本量足够大的情况下
。
然后随机改变OOB样本的第j列：保持其他列不变，对第j列进行随机的上下置换，得到误差2。至此，我们可以用误差1-误差2来刻画变量j的重要性。当然这里loss function可以自己定。这里的大致思想就是，如果一个变量j足够重要，那么改变它会极大的增加测试误差；反之，如果改变它测试误差没有增大，则说明该变量不是那么的重要。（典型的实用主义啊！管用才是真，才不管他什么证明不证明呢！自从开始接触机器学习的这些算法，我真的是被他们的各种天真烂漫的想法打败的一塌糊涂，只要直觉上过得去、实际效果看起来比较好就可以了呢，规则真简单）。
2) 相似图(proximity plots)
除了用户变量选择之外，Random Forest也可以给出各个观测实例之间的相似度。
Proximity plots记作
在一个叶子结点
同时出现的次数，其实大致就是一个相关性矩阵的样子。思想其实就是，如果两个观测样本之间比较相关，他们在树分枝的过程中就比较难以分开，所以会经常一起出现。我们故而可以用一起出现的次数给这种相似程度打分。
树类算法
至此，我们大概一口气过掉了所有跟树相关的算法。
先是单一的决策树，然后是基于已有弱分类器的改良算法，比如梯度树，然后就是和梯度树不相伯仲的随机森林。我感觉随机森林真的是起了一个好名字，在我没学机器学习之前就听到无数人跟我说起随机森林，而梯度树却只是正儿八经开始看了才记住的名字...
下下周开始，会依次讲到神经网络和SVM...看来supervised learning就快拉上帷幕咯。
